金融工程與風險管理


金融工程與風險管理第 1 部分

金融工程( Financial Engineering )是一個多學科領域,借鑒了財經、數學、統計、工程和計算方法。 FE&RM( Financial Engineering & Risk Management ) 第一部分的重點將放在使用簡單的隨機模型來定價各種資產類別(包括股票、固定收益、信貸和抵押支持證券)中的衍生證券。我們還將考慮其中一些資產類別在金融危機期間所扮演的角色。

該課程的一個顯著特點是與著名的”定量研究”和“寬客人生”(My Life as a Quant)暢銷書作者伊曼紐爾·德曼的訪談章節。 我們希望完成本課程的學生將開始理解金融工程背後的“火箭科學”,但也許更重要的是,我們希望他們也將理解該理論在實踐中的局限性以及為什麼應該始終以健康的程度對待金融模型懷疑主義。

後續課程 FE&RM 第二部分將繼續開發衍生工具定價模型,但還將側重於資產分配和投資組合優化以及金融工程的其他應用,例如實物期權、商品和能源衍生工具以及演算法交易。

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金融工程與風險管理,第 2 部分

金融工程( Financial Engineering )是一個涉及金融和經濟學、數學、統計、工程和計算方法的多學科領域。 FE&RM 第二部分的重點將放在使用簡單的隨機模型來(i)解決投資組合優化問題(ii)包括股票和信貸在內的各種資產類別中的價格衍生證券,以及(iii)考慮金融工程的一些高級應用包括演算法交易和實物期權的定價。我們還將考慮金融工程在金融危機中扮演的角色。

我們希望完成本課程和前提課程(FE&RM 第一部分)的學生對金融工程背後的“火箭科學”有所了解。但也許更重要的是,我們希望他們也能理解該理論在實踐中的局限性,以及為什麼應該始終以健康的懷疑態度對待金融模型。

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製作方  

Columbia University 哥倫比亞大學

250多年來,哥倫比亞一直是美國乃至全球高等教育的領導者。我們廣泛的學術探究的核心是致力於吸引和吸引最優秀的思想者,以尋求更多的人類理解,開拓新發現並為社會服務。

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