金融衍生性商品：定量金融觀點

Contents

遠期、期貨、互換和期權的金融工程，使用用於固定收益和期權的 Python 工具

從這 27 小時的課程，你會學到

在定量( quantitative )層面上學習衍生品的基礎知識
掌握套利、衍生性商品底層核心原理、量化風險管理和量化交易
使用衍生性商品來控制和管理金融風險
價格遠期( forwards )、期貨( futures ) 、交換交易( swaps )和期權( options )
直觀理解 Black-Scholes 理論和公式，避免隨機微積分
了解 Black-Scholes 理論的局限性及其在實踐中的應用
提供基於 Python 的工具，用於計算債券、收益率曲線和期權

要求

微積分和機率統計基礎課程
假設沒有金融知識或背景

課程說明

學生感言：

這門課程提供了一個令人驚訝的價值。內容非常豐富！這勝過我在大學裡上過的任何金融課程。期待完成這門課程並在我的職業生涯中使用其中的一些技能。- Steven

Cameron 是一位傑出的老師。非常感謝您讓最重要和最難的金融概念變得如此容易理解。期待更多的課程。- Gevorg

我得到了(正在得到)一些關於定量金融的直覺，而不僅僅是在沒有真正理解這些概念的情況下學習事實。 Cameron 對學生的問題給出了很好的詳細回答。 – Rich

對定量金融中盈利且回報豐厚的職位感興趣？您是在金融或技術領域工作的定量專業人士，想彌合差距並成為一名全職定量專家嗎？然後繼續閱讀。

對於在金融或其他領域（如資料科學、技術或工程）工作的許多具有定量技能的專業人士來說，在投資銀行、對沖基金或金融公司中擔任定量分析師的角色是一個有吸引力的職業選擇。如果這描述了您，那麼您需要進入下一個級別的是通往該角色所需的定量金融知識的門戶，該知識建立在您已經掌握的技術基礎之上。

本課程旨在成為進入定量( quantitative )世界的門戶。如果您在這門課程中取得成功，您將成為當今市場上最有影響力的金融產品類別的定量金融和金融工程的大師：衍生性商品。

關於導師：

本課程由擁有博士學位的數學家和金融定量專家創建。來自紐約大學 Courant 數學科學研究所，在作為一名理論材料科學家取得了成功的職業生涯後，他在華爾街獲得了定量印章( quant chops )。

因此，本課程的重點非常放在在現實金融世界中工作的人需要具備的實用技能上。但由於課程作者也有 10 年的大學教學經驗，因此在教學時著眼於合理的課程結構和提升學生關注點的敏感度。

你將學到什麼：

許多金融學生和專業人士發現衍生性商品是他們領域中最具挑戰性的學科。但是，如果您有統計學或計算機科學等定量領域的背景，本課程將向你展示這些最令人生畏的金融產品對您來說是完全可以理解的。

即使您是金融界的新手，完成本課程後您也將深入掌握當今市場上交易的基本衍生性商品結構：遠期( forwards )、期貨( futures ) 、交換交易( swaps )和期權( options )。但由於本課程由從業者講授，您還將了解衍生性商品在現實世界中的實際使用方式，作為投機和風險管理的工具。

金融和市場世界節奏快、令人興奮，但也可能非常令人生畏。在當下的熱潮中，市場波動且不可預測，頭寸以意想不到的方式下跌，交易員對您大喊大叫，計算機軟體出現故障，您依賴的數據不可信。在這種環境中保持頭腦清醒幾乎是不可能的。

您需要一個概念框架，使您能夠置身事外，保持頭腦清醒。在本課程中，我的主要目的是向我的學生傳達該概念框架。同樣的概念框架讓我在金融危機的黑暗日子裡在華爾街的坑裡生存和發展。

擔心您可能不具備成功完成本課程所需的背景知識？只要你滿足正式的先決條件，你就不需要。數量強大的業務背景足以滿足這些要求。任何體面的統計學和微積分基礎課程就足夠了。事實上，80-90% 的課程材料只需要高中數學。最重要的要求就是簡單地進行分析和邏輯思考。

以下是我們將在您進入定量專業的過程中涵蓋的一些主要主題的示例：

Interest rate fundamentals
Periodic and continuous compounding
Discounted cash flow analysis
Bond analysis
The fundamentals of equity, currency, and commodity assets
Portfolio modelling
Long and short positions
The principle of arbitrage
The Law of One Price
Forwards, futures, and swaps
Risk management principles
Futures hedging
Stochastic processes
Time series concepts
The real statistics of asset prices: volatility clustering and autocorrelation
Fat-tailed distribution and their importance for financial assets
Brownian motion
The log-normal model of asset prices
Options
Put-call parity
The binomial model of option pricing
The Black-Scholes theory and formula
Option greeks: delta, gamma, and vega
Dynamic hedging
Volatility trading
Implied volatility

包括 Python 工具

現在包含基於 Python 的工具，用於計算債券、收益率曲線和期權。本課程中的所有軟體都是在 MIT 許可下發布的，因此學生可以自由攜帶這些工具並在未來的職業生涯中使用它們，將它們包含在自己的專案中，無論是開源的還是專有的，任何你想要的！

所以現在就註冊吧！

通過學習這門課程，加速您的金融職業生涯，並進入定量金融領域。有 23 小時的講座和包括 10 個問題集和解決方案在內的補充課程材料，課程內容相當於一個完整的學期大學課程，價格僅為該課程的一小部分，更不用說 30 天退款保證了。你不會出錯的！

目標受眾

想了解定量金融的技術專業人士
希望提高量化技能並學習如何分析衍生產品的金融專業人士

講師簡介

Cameron Connell 數學家、統計學家和定量金融家

我擁有博士學位。在紐約大學 Courant 數學科學研究所獲得數學博士學位。我在加州大學洛杉磯分校和新澤西理工學院教數學。在金融危機期間，我是華爾街的一名量化分析師。我現在是一名從事金融和工程技術工作的企業家，專注於機器學習應用。

英文字幕：有

想要了解如何將英文字幕自動翻譯成中文? 請參考這篇 How-To

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