隨機過程、馬可夫鏈和馬可夫跳躍

Contents

作者：資深精算師 MJ

從這 3 小時的課程，你會學到

隨機過程( Stochastic Processes )和馬可夫鏈( Markov Chains )的基礎知識

要求

需要了解精算統計

課程說明

在本課程中，我們將了解隨機過程、馬可夫鏈和馬可夫跳躍

然後，我們解決了一道不可能的考試題，導致 2019 年考試的通過率很低。

此問題要求你的電腦上安裝了 R Studio。我們在本課程中涵蓋的內容：

第 1 節

隨機過程( Stochastic Process )
固定資產
馬可夫性質( Markov Property )
白噪音
增量 ( increments )
隨機漫步( Random Walks )

第 2 節

馬可夫鏈( Transition Matrix )
轉移機率( Transition Probabilities )
查普曼-柯爾莫哥洛夫方程( Chapman-Kolmogorov Equations )
轉移矩陣( Transition Matrix )
平穩機率分佈( Stationary Probability Distributions )
不可約性( Irreducibility )
週期性( Periodicity )

第 3 節

R Studio 考試問題

第 4 節

馬可夫跳躍過程( Markov Jump Process )
轉變和生存機率( Transition and Survival Probabilities )
柯爾莫哥洛夫的前向微分方程( Kolmogorov’s Forward Differential Equation )
轉換率( Transition Rates )
生成矩陣( Generator Matrix )
柯爾莫哥洛夫的後向微分方程( Kolmogorov’s Backward Differential Equation )

目標受眾

精算學生參加精算學專業考試

講師簡介

Michael Jordan Actuary (FASSA/CERA)

大家好，我是資深精算師 MJ。自 2013 年以來，我一直在 YouTube 上製作教育視訊。我已經通過了所有精算考試，我來這裡是為了幫助你做同樣的事情。我主修數理統計，並在《南非人工智慧科學雜誌》上發表了研究成果。我還做了一個關於高級學習方法的 Ted 演講。作為你的講師，我的目的是確保你理解這些課程中的每個概念。如果你遇到任何困難，請給我留言，我會提供你幫助。

英文字幕：有

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