Contents
隨機遊走，自迴歸模型，移動平均模型，Arima 模型，Arch 和 Garch 模型
從這 3 小時的課程，你會學到
- 理解隨機遊走模型( random walk models )
- 理解自迴歸模型( autoregressive models )
- 理解移動平均線模型
- 理解非同方差( heteroskedastic )模型和波動性( volatility )建模
要求
你應該對計量金融( quantitative finance ) 以及數學和程式設計有興趣
課程說明
本課程講授時間序列分析( time series analyses )。你將使用 R 作為程式語言，使用 RStudio 作為整合開發環境。
重要提示: 你要對統計學和數學感興趣才選這門課程! ! ！
該課程的目的是建立一個能夠預測未來股票價格的模型。你將瞭解最重要的時間序列相關概念:
- 白噪聲
- 移動平均模型
- 自迴歸模型
- 條件非同方差模型
在最後一章，你將實現一個模型(結合 ARIMA 和 GARCH 模型)從零開始，能夠超越買入和持有(所以長期投資)的戰略！
目標受眾
- 任何想學習金融工程基礎知識的人
- 任何想學習時間序列分析基礎知識的人
講師簡介
Holczer Balazs 軟體工程師 ( 更多講師主講課程介紹 )
嗨！
我叫 Balazs Holczer。 我來自匈牙利布達佩斯。 我有物理學家資格，且一直是。 目前我在一家跨國公司擔任模擬工程師。 自從大學以來，我一直對演算法和資料結構以及它的實現感興趣，特別是在 Java 中。 後來我熟悉了機器學習技術、人工智慧、數值方法和配方，如求解微分方程、線性代數、內插( interpolation )和外差( extrapolation )。 這些事情可能在幾個領域被證明是非常重要的：軟體工程、研究與開發或投資銀行。 對於 Black-Scholes 模型或 Merton 模型等定量模型，我有特別喜愛。
歡迎參觀我的網站並訂閱，如果你對這些話題感興趣！
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