用 Python 實踐計量金融與演算法交易

股票市場、馬科維茨投資組合( Markowitz-portfolio )理論、CAPM、Black-Scholes 公式、風險價值、蒙地卡羅( monte carlo )模擬，外匯( FOREX )

從這 18 小時的課程，你會學到

了解股票市場基本面
了解債券及債券定價
了解現代投資組合理論和馬科維茲模型
了解資本資產定價模型 (CAPM)
了解衍生性商品（期貨和選擇權）
了解信用衍生性商品（信用違約交換）
了解隨機過程和著名的布萊克-斯科爾斯模型
了解蒙特卡羅模擬
了解風險價值 (VaR)
了解擔保債務憑證 (CDO) 和金融危機
了解利率模型（Vasicek 模型）

要求

你應該對計量金融有興趣，也有興趣了解其相關的數學和程式設計

課程說明

用 Python 精通量化金融

將數學、統計學和程式設計轉化為強大的工具，幫助您理解並建構金融世界的模型。

如果您曾好奇專業人士如何為選擇權定價、管理投資組合風險或建立華爾街常用的金融模型，本課程將引導您逐步掌握使用 Python 進行金融工程的基礎知識。

在本課程中，您不僅能學習理論，還能用 Python 實現真實的金融模型，獲得量化分析師、交易員和金融工程師每天都在使用的實用技能。

您將從金融市場的基本組成部分入手，包括股票、債券和衍生性商品。之後，我們將深入學習革新現代金融的數學模型—從投資組合優化到選擇權定價。

在此過程中，您將探索金融科學領域中一些最具影響力的理念，包括：

債券定價和利率概念
現代投資組合理論與馬科維茲模型
資本資產定價模型（CAPM）
布萊克-斯科爾斯模型，20世紀金融領域最精妙的突破之一
風險管理技術，例如風險價值（VaR）
用於定價和風險分析的蒙特卡羅模擬

你還將探索隨機性如何透過隨機過程、布朗運動和伊藤微積分影響金融市場，並學習如何運用這些概念來建構資產價格模型。

課程結束時，你將從理論和計算兩個層面理解量化金融的運作原理，並能夠使用 Python 自行建立和實現這些模型。

重要提示：本課程專為真正對數學、統計學和分析思維感興趣的學習者而設計。如果你喜歡與數字、模型和程式碼打交道，你會發現這段學習之旅收穫豐富。

你將學到什麼

第一部分 – 引言

安裝 Python
為什麼 Python 是金融領域最強大的工具之一
金融建模和歷史數據的挑戰

第二部分 – 股票市場基礎

貨幣的現值和未來值
股票和股權市場
商品及外匯市場
多頭和空頭部位的解釋

第三部分 – 債券理論與應用

債券的定義和運作方式
收益率和到期收益率
麥考利久期
債券定價理論和 Python 實現

第四部分 – 現代投資組合理論（Markowitz 模型）

金融領域的多元化投資
均值-方差最佳化
有效邊界和夏普比率
資本配置線 (CAL)

第五部分 – 資本資產定價模型 (CAPM)

系統性風險與非系統性風險
貝塔係數和阿爾法係數
線性迴歸與市場風險
為什麼市場風險是最相關的風險

第六部分 – 衍生性商品基礎

引言衍生品
選擇權：買權和賣權
遠期合約及期貨合約
以市值計價機制
信用違約交換 (CDS)
利率互換

第七節 – 金融中的隨機行為

金融市場的隨機性
維納過程
隨機微積分和伊藤引理
布朗運動理論及其應用

第八節 – Black-Scholes 模型

Black-Scholes 模型的理論及其應用
期權定價的蒙特卡羅模擬( Monte Carlo simulations )
希臘字母和風險敏感性

第九節 – 風險價值 (VaR)

理解風險價值
風險評估的蒙特卡羅模擬

第十節 – 擔保債務憑證 (CDO)

什麼是 CDO
2008 年金融危機的教訓

第十一節 – 利率模型

均值迴歸模型隨機過程
Ornstein–Uhlenbeck 過程
Vasicek 利率模型
蒙特卡羅模擬債券定價

第 12 節 – 價值投資

長期投資策略
有效市場假說

無論您是想成為量化分析師、提升您的金融建模技能，還是只是想了解現代金融背後的數學原理，本課程都將為您提供所需的工具。

立即加入，開始使用 Python 建立真正的金融模型吧！

目標受眾

任何想學習金融工程基礎知識的人！

講師簡介

Holczer Balazs 軟體工程師 ( 更多講師主講課程介紹 )

嗨！

我叫 Balazs Holczer。我來自匈牙利布達佩斯。我有物理學家資格，且一直是。目前我在一家跨國公司擔任模擬工程師。自從大學以來，我一直對演算法和資料結構以及它的實現感興趣，特別是在 Java 中。後來我熟悉了機器學習技術、人工智慧、數值方法和配方，如求解微分方程、線性代數、內插( interpolation )和外差( extrapolation )。這些事情可能在幾個領域被證明是非常重要的：軟體工程、研究與開發或投資銀行。對於 Black-Scholes 模型或 Merton 模型等定量模型，我有特別喜愛。

歡迎參觀我的網站並訂閱，如果你對這些話題感興趣！

英文字幕：有

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